Net Moving Media

Come utilizzare Medie mobili Averages. Moving ci aiutano a definire prima l'andamento e la seconda, di riconoscere i cambiamenti nella tendenza S che si Non c'è niente altro che sono un bene per qualsiasi altra cosa è solo uno spreco di time. I vinto t essere entrare nei dettagli scabrosi su come sono costruiti ci sono circa un triliardo di siti web che spiegano la matematica make-up di essi i ll lasciartelo fare da soli un giorno in cui si sono estremamente annoiati dalla vostra mind. But tutto quello che hanno veramente sapere è che una linea di media mobile è solo il prezzo medio di un magazzino nel tempo che s it. The due in movimento averages. I utilizzare due medie mobili del periodo di 10 media mobile semplice SMA e il periodo di 30 media mobile esponenziale EMA I desidera utilizzare un più lento e una più veloce perché, perché, quando i più veloci uno 10 attraversa il più lento 30, è spesso il segnale di un cambiamento di tendenza Let s un'occhiata a un example. You può vedere nella tabella qui sopra come queste linee possono aiutare si definiscono le tendenze Sul lato sinistro del grafico del 10 SMA è al di sopra del 30 EMA e la tendenza è in cima alla 10 SMA incrocia al di sotto del 30 EMA a metà agosto e la tendenza è verso il basso Quindi, il 10 SMA attraversa di nuovo attraverso il 30 EMA a settembre e la tendenza è di nuovo - e rimane per diversi mesi thereafter. Here sono i rules. Focus su posizioni lunghe solo quando il 10 SMA è sopra il 30 EMA focus su posizioni corte solo quando il 10 SMA è al di sotto il 30 EMA e 'doesn t ottiene affatto più semplice di quello e sempre lo manterrà sul lato destro della trend. Note che le medie mobili funzionano bene solo quando un titolo è in trend - ma non quando sono in un trading range quando un titolo o il mercato stesso diventa sciatto, allora si può ignorare medie mobili - hanno vinto t work. Here sono le cose importanti da ricordare per le posizioni lunghe - invertire in breve positions. The 10 SMA deve essere al di sopra del 30 EMA. There deve essere un sacco di spazio in tra i mobili averages. Both medie mobili devono essere inclinati upward. The 200 periodo in movimento average. The 200 SMA viene utilizzata per il territorio toro separato dagli studi territorio dell'orso hanno dimostrato che, concentrandosi su posizioni lunghe di sopra di questa linea e le posizioni corte sotto di questa linea può ti danno un leggero edge. You dovrebbe aggiungere questo medie mobili a tutti i grafici in tutti i tempi incornicia Sì classifiche settimanali, grafici giornalieri, e intra-day 15 min, 60 min charts. The 200 SMA è la media mobile più importante avere su un grafico azionario sarete sorpresi di quante volte un magazzino invertirà in questo area. Use questo al vostro advantage. Also, quando si scrive scansioni per le scorte, è possibile utilizzare questo come un ulteriore filtro per trovare potenziali setup lunghi che si trovano sopra questa linea e potenziali configurazioni brevi, che sono al di sotto di questo line. Support e resistance. Contrary alla credenza popolare, le scorte non trovano sostegno o di incorrere in resistenza medie mobili Molte volte si sentire i commercianti dicono, Hey, guarda questo stock rimbalzò dei 50 giorni mobile average. Why sarebbe uno stock di colpo rimbalzare di una linea che qualche commerciante ha messo su un grafico azionario si wouldn t a magazzino rimbalza solo se si vuole chiamarlo così fuori di significativi livelli di prezzo che si sono verificati in passato - non una linea su un chart. Stocks invertirà l'alto o verso il basso a livelli di prezzo che si trovano in prossimità di medie mobili popolari ma non invertire sulla linea itself. So, supponiamo che si sta guardando un grafico e si vede lo stock tirando indietro a, diciamo s dire, il periodo di 200 in movimento Guardate media ai livelli di prezzo sul grafico che si è rivelata significative aree di supporto o di resistenza nel past. Those sono le aree in cui il titolo sarà probabilmente reverse. I vogliamo sviluppare il calcolo per il prezzo delle azioni in movimento calcolo della media, ma molto più complesso è stato progettato dopo il mio primo passo per sapere come calcolare media mobile efficiente ho bisogno di sapere come prendere l'ingresso e l'uscita tornare efficiently. considered Data di ingresso e Price. consudered Data di uscita, prezzo e Spostamento Average. If ho 500 record e voglio calcolare la media in movimento per 5 giorni qual è il modo effient invece di andare avanti e indietro nella matrice di data e prezzo ancora una volta si prega di sugest qual è il modo migliore per ricevere ArrayList di ingresso, Tavolo , matrice ecc e restituire output. Note odierno mA di 5 giorni sarà media degli ultimi 5 giorni compreso il prezzo di oggi di ieri mA sarà media degli ultimi 5 giorni di ieri voglio tenere i giorni per essere flessibile, invece di 5 potrebbe essere 9 , 14, 20 etc. Thursday, 10 aprile, 2008 3 21 PM. If è necessario semplice calcolo senza il vostro sforzo che è possibile utilizzare TA-Lib Ma se si desidera che il calcolo di essere più efficiente di TA-Lib, quindi è possibile creare il proprio indicatore tecnico TA-Lib è grande, ma il problema è che questa biblioteca hanno solo metodi statici ciò significa che quando è necessario calcolare valori di matrice SMA sulla base di 500 barre di prezzo, allora si avrà inviare l'intera gamma di bar e tornerà serie dei valori SMA Ma se si riceve nuovo valore 501-st allora si dovrebbe inviare di nuovo l'intero array e di nuovo TA-Lib calcolerà e tornare SMA matrice di valori Ora immaginate il necessario come indicatore di alimentazione prezzo reale, e per ogni variazione di prezzo che si bisogno di nuovo valore dell'indicatore Se si dispone di un indicatore non è un grosso problema, ma se si dispone di indicatori di centinaia di lavoro, potrebbe essere un problema di prestazioni ero in una situazione del genere e iniziare a sviluppare indicatori in tempo reale che siano efficienti e fare calcoli aggiuntivi per nuovo prezzo bar o per la barra di prezzo modificato solo Purtroppo non ho mai avuto bisogno indicatore SMA per i miei sistemi di trading, ma ho come per EMA, WMA, aD, e altri Uno di questi indicatori annuncio viene pubblicato sul mio blog e si può vedere da lì quello che è di base struttura della mia classe indicatore in tempo reale Spero dovrai piccole modifiche per implementare l'indicatore SMA, perché è uno dei più semplice la logica è semplice da calcolare SMA tutto ciò che serve è n valori ultimi prezzo così istanza di classe avranno raccolta dei prezzi, che memorizzerà mantenere solo ultimo numero n di prezzi come SMA è definito nel tuo caso 5 Così, quando si dispone di nuova barra, verrà rimosso più antica e aggiungere uno nuovo e creare calculation. Thursday, 10 aprile 2008 4 04 PM. All risposte. C'è una libreria chiamata TA-Lib, che fa tutto questo per te, ed è open source ha circa 50 indicatori penso Noi ve utilizzato in ambiente di produzione ed è molto efficiente e realible si può usare in C, Java, C , ecc se necessario semplice calcolo senza il vostro sforzo che è possibile utilizzare TA-Lib ma se si desidera che il calcolo di essere più efficiente di TA-Lib, allora si può creare il proprio indicatore tecnico TA-Lib è grande, ma il problema è che questa biblioteca hanno solo metodi statici ciò significa che quando è necessario calcolare valori di matrice SMA sulla base di 500 barre di prezzo, allora si avrà inviare l'intera gamma di bar e tornerà array di valori SMA Ma se si riceve nuovo valore 501-st allora è necessario inviare di nuovo l'intero array e di nuovo TA-Lib calcolerà e tornare SMA matrice di valori Ora immaginate avete bisogno di tale indicatore alimentazione prezzo reale, e per ogni variazione di prezzo è necessario nuovo valore dell'indicatore Se si dispone di un indicatore non è un grande problema, ma se si dispone di indicatori di centinaia di lavoro, potrebbe essere un problema di prestazioni ero in una situazione del genere e iniziare a sviluppare indicatori in tempo reale che siano efficienti e fare calcoli aggiuntivi per nuova barra di prezzo o per modificata barra di prezzo solo Purtroppo non ho mai indicatore SMA necessario per i miei sistemi di trading, ma ho come per EMA, WMA, aD, e altri Uno di questi indicatori aD è pubblicato sul mio blog e si può vedere da lì quello che è la struttura di base della mia classe indicatore in tempo reale spero avrete bisogno di piccole modifiche per implementare l'indicatore SMA, perché è uno dei più semplice la logica è semplice da calcolare SMA tutto ciò che serve è n valori di prezzo ultimi Così istanza di classe avrà la raccolta dei prezzi, che memorizzerà solo mantenere ultimo numero n di prezzi, come è definito SMA nel tuo caso 5 Così, quando si dispone di nuova barra, verrà rimosso più antica e aggiungere uno nuovo e creare calculation. Thursday, 10 aprile 2008 4 04 PM. I sarebbe calcolare la media mobile nel database tramite una stored procedure o in un cubo hai guardato Analysis Services, ha la capacità di calcolare lo spostamento averages. Thursday, 10 aprile 2008 4 05 PM. Yes TA-LIB è buona, ma potrebbe non essere adatto a me Quando aggiungo nuovo valore o il valore aggiornato per la la storia dei record farò il calcolo in una funzione separata solo per quella nuova preventivo e memorizzarlo nel database ho intenzione di aggiornare la citazione ogni ora ho bisogno di fare circa 25 a 30 indicatori tecnici per 2.200 stocks. Thursday 10 aprile, 2008 tempo 5 51 PM. Execution di una chiamata TA-Lib su una serie di 10000 elementi dura circa 15 millisecondi su un processore Intel core Duo 2 GHz 13 Questa è la media di tutte le funzioni tra i più veloci, SMA richiede meno di 2 5 millisecondi il più lento, HTTRENDMODE, prende 450 milliseconds. With meno elementi è più veloce SMA dura circa 0 22 millisecondi per 1000 elementi di input il guadagno di velocità è quasi lineare il sovraccarico di eseguire la chiamata di funzione è negligible. In contesto dell'applicazione, TA lib è molto improbabile che sia il collo di bottiglia per la velocità performance. Also io generalmente non raccomando tale soluzione ultima n Leggi di seguito per details. First, una correzione alla dichiarazione Boban s Tutte le funzioni di TA-lib può anche calcolare un singolo valore utilizzando ultima un minimo di ultima n elements. You può avere una vasta gamma di dimensioni 10000, hanno dati inizializza solo per i primi 500 elementi, aggiungere un elemento e chiamare TA-Lib per calcolare la SMA solo per il nuovo elemento TA-Lib guarderà indietro no più di necessario se SMA di 5, poi TA-Lib calcolerà un singolo SMA utilizzando gli ultimi 5 valori questo è reso possibile con il parametro startIdx e endIdx è possibile specificare un intervallo da calcolare, o un singolo valore In questo scenario si farebbe rendere startIdx endIdx 500 per calcolare la 501st element. Why è tale soluzione ultima n potenzialmente pericoloso per alcuni Indipendentemente selezionando soluzione Boban s o TA-Lib considerare che l'utilizzo di un piccolo numero finito di dati passati vinto t lavorare bene con la maggior parte TA functions. With SMA, è ovvio che basta elemento n di calcolare una media su elemento n non è così semplice, con EMA e molte altre funzioni TA il Algo spesso dipende dal valore precedente per calcolare il nuovo valore la funzione è ricorsiva Questo significa che tutti valori passati hanno un'influenza sui valori futuri Se si decide di limitare la algo di utilizzare solo una piccola quantità di valore n passato, non sarà possibile ottenere lo stesso risultato come qualcuno che calcola su un gran numero di soluzioni valori. le passato è un compromesso tra velocità e precisione ho spesso discutere di questo nel contesto di TA-Lib io lo chiamo il periodo di instabilità nella documentazione e forum di mantenerlo semplice, la mia raccomandazione generale è se si può t fare la differenza tra un algo con un impulso finita risposta FIR da un algo con una risposta all'impulso infinita IIR, si sarà più sicuro per calcolare su tutti i dati che avete available. TA-Lib specificare nel codice che delle sue funzioni hanno un periodo di instabilità IIR. Edited da mfortier Venerdì 15 agosto 2008 4 25 AM inglese corretto sentence. Friday, 15 agosto 2008 4 20 AM. Thread una media mobile semplice Algorithm. A media mobile semplice Algorithm. I Cerco un modo per trovare la media mobile per i clienti nel corso di un periodo di 30 giorni sono nuovo al concetto di medie mobili così ho iniziato con una ricerca su Google e ho trovato un sacco di buone informazioni però non ero in grado di trovare alcun codice di esempio VB per aiutare fatemi ho trovato questo campione C in codice del progetto, ma il mio tentativi di conversione non sono stati successfull. Does qualcuno ha una classe VB esistente che vorrebbero condividere o si fa a sapere di un campione che potrei usare per costruire il mio.