Moving Media R Cran

MovingAverages: Media Mobile SMA calcola la media aritmetica della serie negli ultimi n osservazioni. EMA calcola una media ponderata esponenzialmente, dando più peso ai recenti osservazioni. Vedere sezione Attenzione di seguito. WMA è simile a un EMA, ma con ponderazione lineare se la lunghezza di wts è pari a n. Se la lunghezza del wts è uguale alla lunghezza di x. WMA utilizzerà i valori di wts come pesi. DEMA è calcolato come: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (con i corrispondenti argomenti selvagge e rapporto). EVWMA utilizza volume per definire il periodo di MA. ZLEMA è simile a un EMA, in quanto dà maggior peso ai recenti osservazioni, ma tenta di rimuovere lag sottraendo i dati prima di (n-1) 2 periodi (default) per minimizzare l'effetto cumulativo. VWMA e VWAP calcolare il prezzo del volume media mobile ponderata. VMA calcolare una lunghezza variabile media mobile in base al valore assoluto di w. Valori più alti (bassi) di w causerà VMA di reagire più velocemente (più lento). HMA un WMA della differenza di altri due WMA, il che rende molto reponsive. ALMA ispirato da filtro gaussiano. Tende a mettere meno peso sulla maggior parte delle osservazioni recenti, riducendo tendenza all'eccesso. Un oggetto della stessa classe come x o il prezzo o un vettore (se try. xts fallisce) che contiene le colonne: media mobile semplice. Media mobile esponenziale. media mobile ponderata. Doppio-media mobile esponenziale. Elastico, media mobile di volume ponderato. Zero lag media mobile esponenziale. Volume-pesato media mobile (lo stesso VWAP). prezzo medio volume-pesato (lo stesso VWMA). Di lunghezza variabile media mobile. Hull media mobile. Arnaud Legoux media mobile. Alcuni indicatori (ad esempio EMA, DEMA, EVWMA, ecc) sono calcolati utilizzando gli indicatori propri valori precedenti, e sono quindi instabile nel breve termine. Poiché l'indicatore riceve più dati, la sua uscita diventa più stabile. Vedere l'esempio di seguito. Per EMA. wilderFALSE (il default) utilizza un rapporto di livellamento esponenziale di 2 (n1). mentre wilderTRUE utilizza Welles Wilders esponenziale rapporto tra 1n levigante. Poiché WMA può accettare un peso vettore di lunghezza pari alla lunghezza di x o di lunghezza n. può essere usato come un normale ponderata media mobile. (nel caso wts1: n) o come una media mobile ponderata in volume, un altro indicatore, ecc Poiché DEMA permette la regolazione v è tecnicamente Tim Tillsons DEMA generalizzato (GD). Quando v1 (impostazione predefinita), il risultato è la DEMA standard. Quando V0. il risultato è un EMA regolare. Tutti gli altri valori di v restituiscono il risultato GD. Questa funzione può essere utilizzata per calcolare l'indicatore Tillsons T3 (vedi esempio sotto). Grazie a John Gavin per suggerire la generalizzazione. Per EVWMA. se il volume è una serie, n deve essere scelto in modo che la somma del volume per n periodi approssima il numero totale di azioni in circolazione per la sicurezza in fase di media. Se il volume è una costante, dovrebbe rappresentare il numero totale delle azioni in circolazione per la sicurezza in fase di media. Joshua Ulrich, Ivan Popivanov (HMA, ALMA) ReferencesMoving Medie in R Al meglio della mia conoscenza, R non dispone di una funzione incorporata per calcolare le medie mobili. Utilizzando la funzione di filtro, tuttavia, siamo in grado di scrivere una breve funzione per medie mobili: Possiamo quindi utilizzare la funzione su tutti i dati: MAV (i dati), o MAV (dati, 11) se si desidera specificare un numero diverso di punti dati quello di default 5 plotting opere come previsto: plot (MAV (dati)). Oltre al numero di punti di dati su cui media, possiamo anche modificare l'argomento lati delle funzioni di filtro: sides2 utilizza entrambi i lati, sides1 utilizza solo valori del passato. Condividi questo: Messaggio di navigazione commento navigazione Commento navigationHow per calcolare la media mobile senza usare il filtro () Ci sono un'infinità di risposte a questo, perché la tua domanda è davvero: Come faccio Liscio di un serie storica Così si può cercare parole chiave appropriate. La mia risposta è: l'uso Non medie mobili - questo è pateticamente antichi. loess è uno tra i miliardi di alternative si potrebbe prendere in considerazione. Posta su CV (stats. stackexchange) per altre alternative statistici per le serie di tempo di livellamento. Inoltre, il quotunderstandingquot avete espresso sopra è imperfetto. applicare tipo costrutti sono (livello R) loop. Quindi hai fatto i compiti a casa leggendo un intro a R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) o altri tutorial web, se non, si prega di farlo prima di pubblicare qui ulteriormente. Bert Gunter Genentech non clinico Biostatistica (650) 467-7374 quotData non è informazione. L'informazione non è conoscenza. E la conoscenza non è certo wisdom. quot H. Gilbert Welch il Mon, Feb 17, 2014 alle 10:45, C W lthidden email GT ha scritto: gt lista Ciao, GT Come faccio a calcolare una media mobile senza usare il filtro (). filter () non Gt sembra dare medie ponderate. gt gt Sto cercando di applicare (), Tapply. Ma niente quotmovesquot. gt gt Per esempio, gt gt datlt-C (1:20) gt media (DAT1: 3) gt media (dat4: 6) gt media (dat7: 9) gt media (dat10: 12) gt gt gt gt ecc I capire il punto di applicazione è quello di evitare i loop, come devo incorporare gt questa idea in utilizzando una applicazione () gt gt Grazie, Mike gt gt gt versione alternativa HTML cancellato gt gt gt nascosto mailing list gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-aiuto gt Si legga la guida di distacco R-project. orgposting-guide. html GT e fornire commentato, minimal, self-contained, codice riproducibili. In risposta a questo post da tmrsg11 il 17 feb 2014, alle 10.45, C W ha scritto: gt lista Ciao, GT Come faccio a calcolare una media mobile senza usare il filtro (). filter () non Gt sembra dare medie ponderate. gt gt Sto cercando di applicare (), Tapply. Ma niente quotmovesquot. gt gt Per esempio, gt gt datlt-C (1:20) gt media (DAT1: 3) gt media (dat4: 6) gt media (dat7: 9) gt media (dat10: 12) gt gt gt gt ecc I capire il punto di applicazione è quello di evitare i loop, come devo incorporare gt questa idea in utilizzando un applicano () Gt Costruire un vettore per il raggruppamento e l'uso Tapply. divisione modulo è un metodo comune per il raggiungimento di questo. A volte la ss-funzione può essere utilizzata se si regola la lunghezza corretta. gt Tapply (dat, (0: ​​(lunghezza (dat) -1)) 3, media) 0 1 2 3 4 5 6 2.0 5.0 8.0 11.0 14.0 17.0 19.5 Tapply (dat, rotondo (seq (1, (lunghezza (dat) 3), lenlength (dat))), significa) 1 2 3 4 5 6 7 1.5 4.5 8.0 11.0 14.5 18.0 20.0 Il commento su dos ponderazione non sembra essere esemplificato nel tuo esempio. gt Grazie, Mike gt gt gt versione alternativa HTML gt cancellato gt gt nascosto mailing list gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-aiuto gt Si prega di leggere il GT guida distacco R-project. orgposting-guide. html e fornire commentato, minimal, auto - contained, codice riproducibile. David Winsemius Alameda, CA, Stati Uniti d'America Apri questo post in Vista filettato Segnala contenuto come Re inappropriato: Come calcolare la media mobile senza usare il filtro () In risposta a questo post Rui Barradas Per 5 punti di media mobile, il filtro (x, side2, filterrep (15, 5)), contro, il filtro (x, side2, filterrep (1, 5) hanno lo stesso effetto, dal momento che le esigenze complessive di essere 1. Gabor amplificatore Rui: sono consapevole del pacchetto zoo, l'ho fatto ... non vuole installare un pacchetto per una funzione per lo stesso motivo per il pacchetto sos David, grazie, che è quello che sto cercando il Mon, feb 17, 2014 alle 14:07, Rui Barradas lthidden email GT ha scritto: Ciao gt , gt gt Molti pacchetti hanno una funzione media movind. Ad esempio, il pacchetto gt del tempo. O biblioteca gt gt (SOS) gt findFn (quotmoving averagequot) gt gt nel tuo esempio, quello di calcolare non è esattamente una media mobile, ma in GT può essere calcolata con qualcosa come il seguente gt gt s lt - (seqalong (dat) - 1). 3 gt sapply (split (dat, s), media) Speranza gt gt gt questo aiuta, gt gt Rui Barradas gt gt gt Em 17 -02-2014 18:45, CW escreveu: gt gtgt Ciao lista, gtgt Come faccio a calcolare una media mobile senza usare il filtro (). filter () non gtgt non sembra dare medie ponderate. gtgt gtgt Sto cercando di applicare (), Tapply. Ma niente quotmovesquot. gtgt gtgt Per esempio, gtgt gtgt datlt-C (1:20) gtgt media (DAT1: 3) gtgt media (dat4: 6) gtgt media (dat7: 9) gtgt media (dat10: 12) gtgt gtgt ecc gtgt gtgt I capire il punto di applicazione è quello di evitare i loop, come devo gtgt incorporare gtgt questa idea in utilizzando un applicano () gtgt gtgt Grazie, gtgt Mike gtgt gtgt alternativa versione HTML gtgt cancellato gtgt gtgt nascosto mailing list gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor - aiuto gtgt Si legga la guida di distacco R-project. org gtgt distacco-guide. html gtgt e fornire commentato, minimal, self-contained, codice riproducibili. gtgt gtgt versione HTML alternativa deletedgt MAV (c (4,5,4,6), 3) Serie Time: Inizio 1 Fine 4 frequenza 1 1 NA 4,333,333 mila 5,000 mila NA Qui stavo cercando di fare una media mobile che ha preso in considerazione l'ultimo 3 numeri così mi aspettavo di ottenere solo due numeri indietro 8211 4,333,333 mila e 5 8211 e se ci sarebbero stati i valori NA ho pensato they8217d essere all'inizio della sequenza. In realtà si scopre questo è ciò che i controlli dei parametri 8216sides8217: lati per solo filtri di convoluzione. Se lati 1 coefficienti del filtro sono per valori passati solo se fiancate 2 sono centrati intorno lag 0. In questo caso la lunghezza del filtro dovrebbe essere strano, ma se è ancora più del filtro è avanti nel tempo che indietro. Così nella nostra funzione 8216mav8217 la media mobile sembra entrambi i lati del valore corrente piuttosto che a valori passati. Siamo in grado di ottimizzare che per ottenere il comportamento che vogliamo: biblioteca gt (zoo) gt rollmean (c (4,5,4,6), 3) 1 4,333,333 mila 5,000 mila Ho anche capito che posso elencare tutte le funzioni in un pacchetto con il 8216ls8217 funzione in modo I8217ll essere la scansione lista zoo8217s di funzioni prossima volta ho bisogno di fare qualcosa di serie temporali legato 8211 there8217ll probabilmente già essere una funzione per esso gt ls (quotpackage: zooquot) 1 quotas. Datequot quotas. Date. numericquot quotas. Date. tsquot 4 quotas. Date. yearmonquot quotas. Date. yearqtrquot quotas. yearmonquot 7 quotas. yearmon. defaultquot quotas. yearqtrquot quotas. yearqtr. defaultquot 10 quotas. zooquot quotas. zoo. defaultquot quotas. zooregquot 13 quotas. zooreg. defaultquot quotautoplot. zooquot quotcbind. zooquot 16 quotcoredataquot quotcoredata. defaultquot quotcoredatalt-quot 19 quotfacetfreequot quotformat. yearqtrquot quotfortify. zooquot 22 quotfrequencylt-quot quotifelse. zooquot quotindexquot 25 quotindexlt-quot quotindex2charquot quotis. regularquot 28 quotis. zooquot quotmake. par. listquot quotMATCHquot 31 quotMATCH. defaultquot quotMATCH. timesquot quotmedian. zooquot 34 quotmerge. zooquot quotna. aggregatequot quotna. aggregate. defaultquot 37 quotna. approxquot quotna. approx. defaultquot quotna. fillquot 40 quotna. fill. defaultquot quotna. locfquot quotna. locf. defaultquot 43 quotna. splinequot quotna. spline. defaultquot quotna. StructTSquot 46 quotna. trimquot quotna. trim. defaultquot quotna. trim. tsquot 49 quotORDERquot quotORDER. defaultquot quotpanel. lines. itsquot 52 quotpanel. lines. tisquot quotpanel. lines. tsquot quotpanel. lines. zooquot 55 quotpanel. plot. customquot quotpanel. plot. defaultquot quotpanel. points. itsquot 58 quotpanel. points. tisquot quotpanel. points. tsquot quotpanel. points. zooquot 61 quotpanel. polygon. itsquot quotpanel. polygon. tisquot quotpanel. polygon. tsquot 64 quotpanel. polygon. zooquot quotpanel. rect. itsquot quotpanel. rect. tisquot 67 quotpanel. rect. tsquot quotpanel. rect. zooquot quotpanel. segments. itsquot 70 quotpanel. segments. tisquot quotpanel. segments. tsquot quotpanel. segments. zooquot 73 quotpanel. text. itsquot quotpanel. text. tisquot quotpanel. text. tsquot 76 quotpanel. text. zooquot quotplot. zooquot quotquantile. zooquot 79 quotrbind. zooquot quotread. zooquot quotrev. zooquot 82 quotrollapplyquot quotrollapplyrquot quotrollmaxquot 85 quotrollmax. defaultquot quotrollmaxrquot quotrollmeanquot 88 quotrollmean. defaultquot quotrollmeanrquot quotrollmedianquot 91 quotrollmedian. defaultquot quotrollmedianrquot quotrollsumquot 94 quotrollsum. defaultquot quotrollsumrquot quotscalexyearmonquot 97 quotscalexyearqtrquot quotscaleyyearmonquot quotscaleyyearqtrquot 100 quotSys. yearmonquot quotSys. yearqtrquot quottimelt-quot 103 quotwrite. zooquot quotxblocksquot quotxblocks. defaultquot 106 quotxtfrm. zooquot quotyearmonquot quotyearmontransquot 109 quotyearqtrquot quotyearqtrtransquot quotzooquot 112 quotzooregquot essere socievole, Share